日期:2012-05-18 09:34
《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定执行。
措施二：在D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以D3交易日的涨跌停板价，与该合约净持仓盈利客户（或非期货公司会员，下同）按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸，则首先平自己的头寸，再按上述方法平仓。
3、价格大幅波动时的风险管理
当某天然橡胶标准合约连续三个交易日（即D1、D2、D3 交易日）的累计涨跌幅（N）达到9%； 或连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）的累计涨跌幅（N）达到12%； 或连续五个交易日(即D1